El convento de las Capuchinas fue construido en el siglo XVI por Juan Rodríguez y Beatriz de Contreras, su mujer.

El sepulcro de doña Beatriz se halla en el altar mayor.

Dentro del convento se encuentra una colección de pintura e imágenes españolas del siglo XVII como, por ejemplo, obras de Gregorio Fernández en el retablo Mayor.