Los judíos de Zafra estuvieron asentados por las actuales calles de San José, Sor Ángela de la Cruz, Badajoz, Pozo y Alfonso XI, calles que aún conservan ese tan evocador aire de aljama y son aledañas a la que fuera sinagoga de la villa, actual capilla de San José o de Santa Catalina la Vieja.

La vieja sinagoga se conserva más íntegra de lo que parece. Su sala de amplias proporciones se articula con arcos con una sencilla labor de lazo a la altura de los capiteles. La portada gótica, con semicolumnas torsas, ha perdido la simbología hebraica que debió ostentar en las enjutas. Todo parece obra de la segunda mitad del siglo XV, poco anterior a la expulsión.

En la judería debe visitarse la diminuta Capilla del Cristo del Pozo, cuyas raíces de tradición popular entronca con la simulación de los conversos; y el Hospital de San Miguel, refundado en 1480 por Constanza Osorio, segunda condesa de Feria, donde se puede ver su capilla y enfermería mudéjares. En el retablo de la capilla estuvo hasta fechas recientes la famosa tabla del San Miguel Arcángel, obra del Maestro de Zafra, que actualmente se exhibe como una joya de la pintura hispano-flamenca en el Museo del Prado.

De la tutela señorial a la cultura hebraica es ejemplo el patrocinio en 1419 y aquí, en Zafra, de la primera traducción al castellano de la Guía de Perplejos de Maimónides, la más antigua de cuantas traducciones se hicieran a lenguas vulgares de esta obra fundamental de su espiritualidad.